corrélation risque (loi normale)
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: pbpbpb1
Type : Classeur 3.0.1
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Taille Size: 1.24 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 05/05/2013 - 20:44:12
Uploadeur Uploader: pbpbpb1 (Profil)
Téléchargements Downloads: 264
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a13759
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Corrélation risque (loi normale) 1000 actions Alpha 800 actions Gamma Historique: espérance Alpha : 3,5% Gamma: 2,5% écart-type: Alpha: 12% Gamma: 7% Espérance portefeuille: P((1000*Alpha+800*Gamma)/1800) EspéranceP((1000*3,5%+800*2,5%)/1800) = 3,06% Volatilité portefeuille: Variance=Variance((1000*Alpha+800*Gamma)/1800)^2 Variance= ((1000/1800)^2 * (0,12/100)^2) + ((800/1800)^2 * (0,07/100)^2) V= 0,54 ecart-type= 0,54 = 7,36%
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Corrélation risque (loi normale) 1000 actions Alpha 800 actions Gamma Historique: espérance Alpha : 3,5% Gamma: 2,5% écart-type: Alpha: 12% Gamma: 7% Espérance portefeuille: P((1000*Alpha+800*Gamma)/1800) EspéranceP((1000*3,5%+800*2,5%)/1800) = 3,06% Volatilité portefeuille: Variance=Variance((1000*Alpha+800*Gamma)/1800)^2 Variance= ((1000/1800)^2 * (0,12/100)^2) + ((800/1800)^2 * (0,07/100)^2) V= 0,54 ecart-type= 0,54 = 7,36%
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