lois a densite
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Catégories :Categories: Cours et Formulaires TI-82+/83+/84, Cours et Formulaires TI-76/82Stats/83, Cours et Formulaires TI-82
Auteur Author: Gintalviss
Type : Texte nécessitant un lecteur
Page(s) : 1
Taille Size: 1,003 octets bytes
Mis en ligne Uploaded: 12/06/2013 - 17:16:21
Mis à jour Updated: 12/06/2013 - 17:17:25
Uploadeur Uploader: Gintalviss (Profil)
Téléchargements Downloads: 365
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a17147
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Description
Fichier TxtView généré sur TI-Planet.org.
Compatible TI-73/76/82/83/84.
Nécessite l'intallation d'un kernel/shell compatible et du programme TxtView approprié.
<<
fonction sur R continue
presque partout telle que
integrale en -00, +00 de f = 1
densite uniforme :
c'est la fonction definie sur R par
f(x)= 1/(b-a) si x appartient [a,b]
0 si x different de [a,b]
integrale de -00 a +00 =1
densite exponentielle :
Soit lambda >0
la densite de probabilite
de parametre lambda est la
fonction definie sur R par
f(x)= lambda*e^-(lambda*x) si x>0
o si x<0
integrale de -00 a +00 -->
integrale de 0 a +00 -->
limite en +00 de
integrale de 0 a x de f = 1
loi a densite
P(X<a)= integrale de -00 a (a)
on dit que c'est une variable
aleatoire continue
p(X<a) = p(X<a) +p(X=a)
p(a<X<b)= integrale de a a b de f
E(x)= integrale -00 a +00 de tf(t)
loi uniforme
si x<a p(X<x)=0
si a<x<b p(X<x)=(x-a)/(b-a)
si x>b p(X>x)=1
E(X)=(a+b)/2
loi exponentielle
si x<0 p(X<x)=0
si x>0 p(X<x)=1-e^-(lambda*x)
E(X)=1/lambda
P(X>(x+a)) sachant que X>x=e^-(lambda*a)
>>
Compatible TI-73/76/82/83/84.
Nécessite l'intallation d'un kernel/shell compatible et du programme TxtView approprié.
<<
fonction sur R continue
presque partout telle que
integrale en -00, +00 de f = 1
densite uniforme :
c'est la fonction definie sur R par
f(x)= 1/(b-a) si x appartient [a,b]
0 si x different de [a,b]
integrale de -00 a +00 =1
densite exponentielle :
Soit lambda >0
la densite de probabilite
de parametre lambda est la
fonction definie sur R par
f(x)= lambda*e^-(lambda*x) si x>0
o si x<0
integrale de -00 a +00 -->
integrale de 0 a +00 -->
limite en +00 de
integrale de 0 a x de f = 1
loi a densite
P(X<a)= integrale de -00 a (a)
on dit que c'est une variable
aleatoire continue
p(X<a) = p(X<a) +p(X=a)
p(a<X<b)= integrale de a a b de f
E(x)= integrale -00 a +00 de tf(t)
loi uniforme
si x<a p(X<x)=0
si a<x<b p(X<x)=(x-a)/(b-a)
si x>b p(X>x)=1
E(X)=(a+b)/2
loi exponentielle
si x<0 p(X<x)=0
si x>0 p(X<x)=1-e^-(lambda*x)
E(X)=1/lambda
P(X>(x+a)) sachant que X>x=e^-(lambda*a)
>>
