Signification_A_et_B_ 2
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: SPITZER2001
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 1.99 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 22/11/2024 - 08:37:09
Mis à jour Updated: 22/11/2024 - 08:46:23
Uploadeur Uploader: SPITZER2001 (Profil)
Téléchargements Downloads: 2
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a4335104
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Signification de ±alpha±: "Interprétation: ±alpha± représente le rendement excédentaire généré par l'actif après ajustement pour le risque de marché. On lappelle aussi le "rendement ajusté au risque". oSi ±>0alpha > 0±>0, cela suggère que lactif a généré un rendement supérieur à ce qui est prévu par le CAPM. oSi ±=0alpha = 0±=0, cela indique que le rendement est en ligne avec les attentes du CAPM. oSi ±<0alpha < 0±<0, cela signifie que lactif a sous-performé par rapport aux attentes du CAPM. "Signification statistique: La significativité statistique de ±alpha± est souvent testée à laide dun test ttt pour évaluer si ±alpha± est significativement différent de zéro. Une ±alpha± significative indique que des facteurs autres que le risque systématique (mesuré par ²eta²) influencent les rendements de lactif. ________________________________________ Signification de ²eta²: "Interprétation: ²eta² mesure la sensibilité du rendement de l'actif aux fluctuations du rendement du marché. En d'autres termes, ²eta² représente le risque systématique de l'actif par rapport au marché : oSi ²=1eta = 1²=1, l'actif suit exactement les fluctuations du marché. oSi ²>1eta > 1²>1, l'actif est plus volatil que le marché (risque plus élevé). oSi ²<1eta < 1²<1, l'actif est moins volatil que le marché (risque plus faible). oSi ²<0eta < 0²<0, l'actif a une corrélation négative avec le marché (inverse des mouvements du marché). "Signification statistique: La significativité de ²eta² est également testée par un test ttt pour vérifier si ²`0eta eq 0² =0. Une ²eta² significative indique que le rendement de lactif est effectivement influencé par le rendement du marché. Made with nCreator - tiplanet.org
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Signification de ±alpha±: "Interprétation: ±alpha± représente le rendement excédentaire généré par l'actif après ajustement pour le risque de marché. On lappelle aussi le "rendement ajusté au risque". oSi ±>0alpha > 0±>0, cela suggère que lactif a généré un rendement supérieur à ce qui est prévu par le CAPM. oSi ±=0alpha = 0±=0, cela indique que le rendement est en ligne avec les attentes du CAPM. oSi ±<0alpha < 0±<0, cela signifie que lactif a sous-performé par rapport aux attentes du CAPM. "Signification statistique: La significativité statistique de ±alpha± est souvent testée à laide dun test ttt pour évaluer si ±alpha± est significativement différent de zéro. Une ±alpha± significative indique que des facteurs autres que le risque systématique (mesuré par ²eta²) influencent les rendements de lactif. ________________________________________ Signification de ²eta²: "Interprétation: ²eta² mesure la sensibilité du rendement de l'actif aux fluctuations du rendement du marché. En d'autres termes, ²eta² représente le risque systématique de l'actif par rapport au marché : oSi ²=1eta = 1²=1, l'actif suit exactement les fluctuations du marché. oSi ²>1eta > 1²>1, l'actif est plus volatil que le marché (risque plus élevé). oSi ²<1eta < 1²<1, l'actif est moins volatil que le marché (risque plus faible). oSi ²<0eta < 0²<0, l'actif a une corrélation négative avec le marché (inverse des mouvements du marché). "Signification statistique: La significativité de ²eta² est également testée par un test ttt pour vérifier si ²`0eta eq 0² =0. Une ²eta² significative indique que le rendement de lactif est effectivement influencé par le rendement du marché. Made with nCreator - tiplanet.org
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