Theme 3 partie 2
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Catégorie :Category: nCreator TI-Nspire
Auteur Author: ezezeze
Type : Classeur 3.0.1
Page(s) : 1
Taille Size: 2.00 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 27/11/2024 - 17:24:22
Uploadeur Uploader: ghali (Profil)
Téléchargements Downloads: 2
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a4348549
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Description
Fichier Nspire généré sur TI-Planet.org.
Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Theme 3 partie 2 4 - Evaluation d'une obligation VALEUR OBLIGATION = COUP1 x (1+t)-' + ..... + COUPn x(1+t)-n + PR x (1+t)-n Avec : COUP1 : Montant des intérêts de l'année 1 COUPn : Montant des intérêts de l'année n PR : Prix de remboursement à l'échéance T : Taux d'actualisation 6 - La cotation des obligations Cours de l'obligationau pied du coupon Cours de l'obligation au pied du coupon = Cotation en % xC/100 Avec C = valeur nominale Si le cours de l'obligation est donné, la cotation en % estcalculée par la formule suivante : * Cotation en % de l'obligation Cotation en % = cours de l'obligation x 100/C Avec C = valeur nominale * Cours de l'obligation à l'émission E = (c x [1-(1+T)-^n]/T) + R x (1+T)-n Avec : c = coupon R = prix de remboursement T = Taux de rendement du marché obligataire qui sert de tauxd'actualisation * Calcul des coupons courus (intérêts courus) est : Coupon courus = C x t x Nombre de jours depuis le dernierdétachement + 3 jours ouvrés/365 * Valeur de l'obligation à une date d'échéance quelconque Valeur obligation = (c x [1-(1+T)-^n]/T) + R x (1+T)-^n Avec : n = durée de vie restante entre la date d'échéance concernéeet la date de remboursement de l'emprunt c = coupon R = prix de remboursement T = Taux de rendement du marche obligataire qui sert de tauxd'actualisation * Cours de l'obligation à l'instant p Cours de l'obligation à l'instant p = Cours de l'obligationau pied du coupon à l'instant p + intérêt courus a) La duration d'une obligation Do =somme (t(i) * Fi / (1 + r) ^t(i))/somme( Fi /(1 +r) ^t(i)) b) La sensibilité d'une obligation SENSIBILTE = -DURATION / (1+taux de rendement actuariel) Made with nCreator - tiplanet.org
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Compatible OS 3.0 et ultérieurs.
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Theme 3 partie 2 4 - Evaluation d'une obligation VALEUR OBLIGATION = COUP1 x (1+t)-' + ..... + COUPn x(1+t)-n + PR x (1+t)-n Avec : COUP1 : Montant des intérêts de l'année 1 COUPn : Montant des intérêts de l'année n PR : Prix de remboursement à l'échéance T : Taux d'actualisation 6 - La cotation des obligations Cours de l'obligationau pied du coupon Cours de l'obligation au pied du coupon = Cotation en % xC/100 Avec C = valeur nominale Si le cours de l'obligation est donné, la cotation en % estcalculée par la formule suivante : * Cotation en % de l'obligation Cotation en % = cours de l'obligation x 100/C Avec C = valeur nominale * Cours de l'obligation à l'émission E = (c x [1-(1+T)-^n]/T) + R x (1+T)-n Avec : c = coupon R = prix de remboursement T = Taux de rendement du marché obligataire qui sert de tauxd'actualisation * Calcul des coupons courus (intérêts courus) est : Coupon courus = C x t x Nombre de jours depuis le dernierdétachement + 3 jours ouvrés/365 * Valeur de l'obligation à une date d'échéance quelconque Valeur obligation = (c x [1-(1+T)-^n]/T) + R x (1+T)-^n Avec : n = durée de vie restante entre la date d'échéance concernéeet la date de remboursement de l'emprunt c = coupon R = prix de remboursement T = Taux de rendement du marche obligataire qui sert de tauxd'actualisation * Cours de l'obligation à l'instant p Cours de l'obligation à l'instant p = Cours de l'obligationau pied du coupon à l'instant p + intérêt courus a) La duration d'une obligation Do =somme (t(i) * Fi / (1 + r) ^t(i))/somme( Fi /(1 +r) ^t(i)) b) La sensibilité d'une obligation SENSIBILTE = -DURATION / (1+taux de rendement actuariel) Made with nCreator - tiplanet.org
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